Darbības ar dokumentu
Rīgā 2012.gada 28.aprīlī
(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.18 2.p.)
1. "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem" (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības ziņo informāciju par darījumiem ar finanšu instrumentiem.
2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, citās dalībvalstīs reģistrētu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību filiālēm, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, un Latvijas Republikā reģistrētām ārvalstu kredītiestāžu filiālēm, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, (turpmāk tekstā visi kopā – tirgus dalībnieks).
3. Darījums šo noteikumu izpratnē ir finanšu instrumenta pirkšana un pārdošana, ko tirgus dalībnieks veic:
3.1. savā vai klienta vārdā uz sava rēķina;
3.2. klienta vārdā uz klienta rēķina.
4. Tirgus dalībniekam nav jāziņo par Eiropas Komisijas 10.08.2006. Regulas Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā definētajiem terminiem, 5. pantā minētajām operācijām.
6. Tirgus dalībnieks ziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk tekstā – Komisija) par visiem noslēgtajiem darījumiem ar šādiem finanšu instrumentiem:
6.1. visu veidu tirdzniecībai regulētajā tirgū iekļautajiem finanšu instrumentiem, kuri identificējami ar ISIN (International Securities Identifying Number) kodu vai alternatīvo instrumenta identifikatoru, (turpmāk tekstā – RT finanšu instrumenti);
6.2. atvasinātajiem instrumentiem, kuri nav iekļauti regulētajā tirgū, bet ir saistīti ar RT finanšu instrumentiem, (šo atvasināto instrumentu vērtība ir atkarīga no RT finanšu instrumenta vai RT finanšu instruments ir atvasinātā instrumenta bāzes aktīvs) (turpmāk tekstā – OTC atvasinātie instrumenti).
7. Tirgus dalībniekam nav jāziņo par darījumiem ar tādiem šo noteikumu 6.2. punktā minētajiem atvasinātajiem instrumentiem, kuru vērtība ir piesaistīta RT finanšu instrumentu grozam vai indeksam.
8. Tirgus dalībnieks ziņo Komisijai par visiem ar finanšu instrumentiem noslēgtajiem darījumiem neatkarīgi no tā, vai darījums noslēgts regulētajā tirgū, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā vai ārpus regulētā tirgus, ja šie noteikumi nosaka ziņošanas pienākumu par šiem instrumentiem.
9. Ja tirgus dalībniekam nav iespēju noteikt, vai finanšu instruments vai tā bāzes aktīvs (saistītais finanšu instruments) ir iekļauts regulētajā tirgū, tirgus dalībnieks ziņo arī par darījumiem ar šiem finanšu instrumentiem.
10. Par darījumu ar finanšu instrumentiem ziņo tas tirgus dalībnieks, kurš izpilda rīkojumu (market-facing investment firm). Tirgus dalībniekam nav jāziņo par darījumiem ar finanšu instrumentiem, ja tirgus dalībnieks nepiedalās rīkojuma izpildē, proti, ja tirgus dalībnieks klienta rīkojumu nodod tālāk izpildei citai iestādei (rīkojumu maršrutēšana) vai ja tirgus dalībnieka klients pats ir noslēdzis darījumu un tirgus dalībnieks nav iesaistīts darījumā kā klienta aģents (nav izpildījis klienta rīkojumu), bet tikai veic darījuma norēķinus kā kontu turētājs.
11. Katrs darījums sastāv no pirkšanas un pārdošanas puses. Par katru darījuma pusi ziņo atsevišķi. Attiecīgi tirgus dalībnieks ziņo par darījuma pārdošanas pusi, ja tas savā vai klienta vārdā pārdod finanšu instrumentus, par darījuma pirkšanas pusi, ja tas savā vai klienta vārdā pērk finanšu instrumentus, vai arī gan par darījuma pirkšanas pusi, gan pārdošanas pusi, ja tirgus dalībnieks darījumā ir iesaistīts gan kā pārdevējs, gan kā pircējs (piemēram, darbojas kā aģents diviem kredītiestādes klientiem).
12. Paziņojumā par katru darījumu norāda šādu informāciju (atkarībā no finanšu instrumenta veida):
12.1. tirgus dalībnieka BIC (Bank Identifier Code) kodu (tirgus dalībnieka paziņojuma sniedzēja identifikators);
12.2. darījuma datumu;
12.3. darījuma laiku pēc Latvijas laika;
12.4. norādi, vai tas ir pirkšanas vai pārdošanas darījums (pirkšanas vai pārdošanas identifikators);
12.5. norādi, vai darījums veikts tirgus dalībnieka vārdā vai klienta vārdā (darījuma veicēja kategorija);
12.6. finanšu instrumenta, ar kuru noslēgts darījums, identifikatoru;
12.7. finanšu instrumenta cenu, par kādu noslēgts darījums;
12.8. valūtu, kādā izteikta cena;
12.9. finanšu instrumentu daudzumu darījumā;
12.10. darījuma partneri;
12.11. unikālu klientu identificējošo kodu (klienta identifikators);
12.12. darījuma vietu (regulētais tirgus, daudzpusējā tirdzniecības sistēma, darījums ārpus regulētā tirgus);
12.13. unikālu darījumu identificējošo numuru (ja tirgus dalībnieks ziņo gan par darījuma pirkšanas, gan pārdošanas pusi, katrai darījuma pusei piešķir savu unikālo identificējošo numuru).
13. Sagatavojot paziņojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem, tirgus dalībnieks izmanto šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā norādīto attiecīgās informācijas formātu.
14. Darījuma atcelšanas gadījumā tirgus dalībnieks nosūta Komisijai paziņojumu par darījuma atcelšanu. Darījuma atcelšanas paziņojumā norāda:
14.1. tirgus dalībnieka BIC (Bank Identifier Code) kodu (tirgus dalībnieka paziņojuma sniedzēja identifikators);
14.2. unikālu darījumu identificējošo numuru;
14.3. finanšu instrumenta vai saistītā (bāzes) RT finanšu instrumenta identifikatoru;
14.4. darījuma datumu;
14.5. norādi par atcelšanas iemeslu (atcelts darījums vai iepriekš nosūtītajā paziņojumā bijusi kļūda).
15. Sagatavojot paziņojumu par darījuma atcelšanu, tirgus dalībnieks izmanto šo noteikumu 3. pielikumā norādīto attiecīgās informācijas formātu.
16. Paziņojuma par darījumu labošanas gadījumā tirgus dalībnieks vispirms nosūta konkrētā darījuma atcelšanas paziņojumu (izmantojot šo noteikumu 3. pielikumā norādīto attiecīgās informācijas formātu) un pēc tam nekavējoties atkārtoti sūta konkrētā darījuma pareizo paziņojumu (izmantojot šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā norādīto attiecīgās informācijas formātu). Paziņojumā par darījuma labošanu darījumam piešķir jaunu unikālo darījumu identificējošo numuru.
17. Tirgus dalībnieks ne vēlāk kā līdz darba dienas plkst. 16.30 elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu nosūta Komisijai informāciju par iepriekšējā darba dienā noslēgtajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem.
18. Tirgus dalībnieks informāciju par darījumiem ar finanšu instrumentiem nosūta elektroniski, izmantojot Datu ziņošanas sistēmu (turpmāk tekstā – DZS), kuras interneta adrese ir https://dati.fktk.lv.
19. Detalizēta kārtība, kādā nosūtāma (t.sk. atceļama un labojama) informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem, noteikta DZS lietošanas instrukcijā, kas pieejama DZS.
20. Tirgus dalībnieks Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt informācijas par darījumiem ziņošanas pienākumu trešajai personai.
21. Ziņošanas pienākuma deleģēšanas gadījumā tirgus dalībnieks pilnībā atbild par to, ka trešā persona ziņo par tirgus dalībnieka noslēgtajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem atbilstoši šo noteikumu prasībām.
22. Ja tirgus dalībniekam vai trešajai personai no tās neatkarīgu iemeslu dēļ radušās tehniskas problēmas, kas var aizkavēt informācijas nosūtīšanu (ielādēšanu) DZS, tirgus dalībnieks vai trešā persona nekavējoties par to informē Komisiju un vienojas ar Komisiju par citu informācijas pārraides vai nosūtīšanas veidu.
23. Tiesības nosūtīt (ielādēt) informāciju ir Komisijā reģistrētiem tirgus dalībnieka DZS lietotājiem. Par reģistrētiem lietotājiem var kļūt tikai tirgus dalībnieka norādītas fiziskās personas.
24. DZS lietotāju reģistrēšana, informācijas par DZS lietotājiem labošana un lietotāja tiesību anulēšana notiek saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteikto kārtību.
25. Tirgus dalībnieks fizisko personu, kas Komisijai ziņos informāciju par darījumiem ar finanšu instrumentiem, nozīmē nekavējoties, tiklīdz šo noteikumu 2. punktā minētajam tirgus dalībniekam iestājas pienākums saskaņā ar šiem noteikumiem ziņot informāciju par darījumiem. Ja tirgus dalībnieka nozīmētā fiziskā persona darījumu ziņošanas pienākuma pildīšanai jau ir Komisijā reģistrēts DZS lietotājs, jauns iesniegums DZS lietotāja reģistrācijai Komisijai nav jāiesniedz.
26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 16.11.2007. normatīvie noteikumi Nr. 156 "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā ziņojama informācija par darījumiem ar Eiropas Ekonomikas zonas valstu regulētajos tirgos iekļautajiem finanšu instrumentiem".
Lauka nosaukums | Lauka datu formāts1 | Lauka vērtības | Lauka vērtības kategorija | Lauka tips | |
| Tirgus dalībnieka (TD) paziņojuma sniedzēja identifikators | 11(x) | ISO 9362 – SWIFT piešķirtais BIC kods | Identifikators | M | |
| Darījuma datums | 4(n)-2(n)-2(n) | ISO 8601 – datuma formāts: YYYY-MM-DD | Datums | M | |
| Darījuma laiks | 2(n):2(n):2(n) | ISO 8601 – laika formāts: HH:MM:SS | Laiks | M | |
| Pirkšanas/pārdošanas identifikators | 1(a) | B = pirkšana; S = pārdošana | Kods | M | |
| Darījuma veicēja kategorija | 1(a) | P = TD savā vai klienta vārdā uz sava rēķina; A = TD klienta vārdā uz klienta rēķina | Kods | M | |
| Finanšu instrumenta identifikators | 2(a)9(x)1(n) | ISO 6166 – ISIN kods | Identifikators | M | |
| vai | |||||
| Alternatīvais instrumenta identifikators (AII) | AII biržas kods | 4(x) | ISO 10383 – SWIFT piešķirtais MIC kods | Kods | M |
| Biržas piešķirtais kods | Max 12(x) | Kods | M | ||
| AII atvasinātā instrumenta veids3 | 1(a) | O = Option; F = Future | Identifikators | M | |
| Put/Call identifikators4 | 1(a) | P = Put; C = Call; F = Future | Identifikators | M | |
| Termiņa beigšanās/ izpildes/ norēķinu datums | 4(n)-2(n)-2(n) | ISO 8601 – datuma formāts: YYYY-MM-DD | Datums | M | |
| Izpildes cena (Strike price) | Max 19(d) | Skaitlis | M | ||
| Cena | Max19(d) | Skaitlis | M | ||
| Cenas valūta | 3(a) | ISO 4217 – valūtas kods | Kods | M | |
| Daudzums | Max19(d) | Skaitlis | M | ||
| Darījuma partneris | 11(x) | ISO 9362 – SWIFT piešķirtais BIC kods | Kods | M | |
4(x) | ISO 10383 – SWIFT piešķirtais MIC kods | M | |||
40(x) | Klienta kods (unikāls TD klientam piešķirts kods) | M | |||
| Klienta identifikators | 11(x) | ISO 9362 – SWIFT piešķirtais BIC kods | Kods | M | |
Max40(x) | Klienta kods (unikāls TD klientam piešķirts kods) | ||||
| Darījuma vieta | 11(x) | ISO 9362 – SWIFT piešķirtais BIC kods | Identifikators | M | |
4(x) | ISO 10383 – SWIFT piešķirtais MIC kods | ||||
4(a) | XOFF – ārpusbiržas darījumiem | ||||
| Darījumu identificējošs numurs | Max40(x) | TD darījumam piešķirtais unikālais numurs (ja tirgus dalībnieks ziņo gan par darījuma pirkšanas, gan pārdošanas pusi, katrai darījuma pusei piešķir savu unikālo identificējošo numuru) | Identifikators | M | |
1 a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars.
2 M – obligāti aizpildāms lauks; O – nav obligāti aizpildāms lauks.
3 Option – iespējas līgums; Future – nākotnes līgums.
4 Put – iespējas līgums ar tiesībām pārdot; Call – iespējas līgums ar tiesībām iegādāties; Future – nākotnes līgums.
Lauka nosaukums | Lauka datu formāts1 | Lauka vērtības | Lauka vērtības kategorija | Lauka tips | |
| Tirgus dalībnieka (TD) paziņojuma sniedzēja identifikators | 11(x) | ISO 9362 – SWIFT piešķirtais BIC kods | Identifikators | M | |
| Darījuma datums | 4(n)-2(n)-2(n) | ISO 8601 – datuma formāts: YYYY-MM-DD | Datums | M | |
| Darījuma laiks | 2(n):2(n):2(n) | ISO 8601 – laika formāts: HH:MM:SS | Laiks | M | |
| Pirkšanas/pārdošanas identifikators | 1(a) | B = pirkšana; S = pārdošana | Kods | M | |
| Darījuma veicēja kategorija | 1(a) | P = TD savā vai klienta vārdā uz sava rēķina; A = TD klienta vārdā uz klienta rēķina | Kods | M | |
| Finanšu instrumenta identifikators | Atvasinātā instrumenta identifikators | 2(a)9(x)1(n) | ISO 6166 – ISIN kods | Identifikators | O |
| Saistītā (bāzes) RT finanšu instrumenta identifikators | 2(a)9(x)1(n) | ISO 6166 – ISIN kods | Identifikators | M | |
| Markit clip identifikators | 6(x) vai 9(x) | Identifikators | O | ||
| Atvasinātā instrumenta veids3 | 1(a) | O = Options | Kods | M | |
| W = Warrants | |||||
| F = Futures/Forwards | |||||
| D = CFDs & TRS | |||||
| X = Spread bets | |||||
| S = Swaps | |||||
| Z = CDS | |||||
| K = Complex derivatives | |||||
| Put/Call identifikators4 | 1(a) | P = Put; C = Call | Kods | Skatīt zemāk pievienoto tabulu | |
| Cenas multiplikators | 19(d) | Skaitlis | |||
| Izpildes cena (Strike price) | 19(d) | Skaitlis | |||
| Derīguma/piegādes termiņš (Expiry/ Delivery date) | 4(n)-2(n)-2(n) | ISO 8601 – datuma formāts: YYYY-MM-DD | Datums | ||
| Cena | Max19(d) | Daudzums | M | ||
| Cenas valūta | 3(a) | ISO 4217 – valūtas kods | Kods | M | |
| Daudzums | Max19(d) | Skaitlis | M | ||
| Darījuma partneris | Darījuma partneris | 11(x) | ISO 9362 – SWIFT piešķirtais BIC kods | Kods | M |
4(x) | ISO 10383 – SWIFT piešķirtais MIC kods | ||||
40(x) | Klienta kods (unikāls TD klientam piešķirts kods) | ||||
| Klienta identifikators | 11(x) | ISO 9362 – SWIFT piešķirtais BIC kods | Kods | M | |
Max40(x) | Klienta kods (unikāls TD klientam piešķirts kods) | ||||
| Darījuma vietas kods | 4(a) | XXXX | Kods | M | |
| Darījumu identificējošs numurs | Max40(x) | TD darījumam piešķirtais unikālais numurs (ja tirgus dalībnieks ziņo gan par darījuma pirkšanas, gan pārdošanas pusi, katrai darījuma pusei piešķir savu unikālo identificējošo numuru) | Identifikators | M | |
1 a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars.
2 M – obligāti aizpildāms lauks; O – nav obligāti aizpildāms lauks.
3 Options – iespējas līgumi;
Warrants – garantijas;
Futures/Forwards – nākotnes līgumi;
CFDs & TRS (Contracts for Difference and Total Return Swaps) – līgumi par starpību un kopējo ieņēmumu mijmaiņas līgumi;
Spread bets – likmes uz finanšu notikumiem;
Swaps – mijmaiņas līgumi (izņemot CFD, TRS un CDS);
CDS (Credit Default Swaps) – kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi;
Complex derivatives – kompleksi atvasinātie instrumenti.
4 Put – iespējas līgums ar tiesībām pārdot; Call – iespējas līgums ar tiesībām iegādāties.
Paziņojuma par darījumu ar OTC atvasināto instrumentu lauka "Finanšu instrumenta identifikators" aizpildīšana
Options | Warrants | Futures | CFD & TRS | Spread bets | Swaps | CDS | Complex derivatives | |
Put/Call identifikators | M | M | N | O | O | N | N | O |
Cenas multiplikators | M | M | M | O | O | M | N | O |
Izpildes cena (Strike price) | M | M | N | O | O | N | O | O |
Derīguma termiņš | M | M | M | O | O | M | O | O |
M – šis lauks jāaizpilda obligāti.
N – šāda veida instrumentam šim laukam jābūt tukšam.
O – nav obligāti aizpildāms lauks.
1. RT finanšu instrumenti
Lauka nosaukums | Lauka datu formāts* | Lauka vērtības | Lauka vērtības kategorija | Lauka tips | |
| Tirgus dalībnieka (TD) paziņojuma sniedzēja identifikators | 11(x) | ISO 9362 – SWIFT piešķirtais BIC kods | Identifikators | M | |
| Darījumu identificējošs numurs | Max40(x) | TD darījumam piešķirtais unikālais numurs | Identifikators | M | |
| Finanšu instrumenta identifikators | 2(a)9(x)1(n) | ISO 6166 – ISIN kods | Identifikators | M | |
| vai | |||||
| Alternatīvais instrumenta identifikators (AII) | AII biržas kods | 4(x) | ISO 10383 – SWIFT piešķirtais MIC kods | Kods | M |
| Biržas piešķirtais kods | Max 12(x) | Kods | M | ||
| AII atvasinātā instrumenta veids | 1(a) | O = Option; F = Future | Identifikators | M | |
| Put/Call identifikators | 1(a) | P = Put; C = Call; F = Future | Identifikators | M | |
| Termiņa izbeigšanās/ piegādes/norēķinu datums | 4(n)-2(n)-2(n) | ISO 8601 – datuma formāts: YYYY-MM-DD | Datums | M | |
| Izpildes cena (Strike price) | Max 19(d) | Skaitlis | M | ||
| Darījuma datums | 4(n)-2(n)-2(n) | ISO 8601 – datuma formāts: YYYY-MM-DD | Datums | M | |
| Atcelšanas iemesls | 1(a) | M = kļūda; C = darījums atcelts | Kods | M | |
2. OTC atvasinātie instrumenti
Lauka nosaukums | Lauka datu formāts* | Lauka vērtības | Lauka vērtības kategorija | Lauka tips ( M, O) |
| Tirgus dalībnieka (TD) paziņojuma sniedzēja identifikators | 11(x) | ISO 9362 – SWIFT piešķirtais BIC kods | Identifikators | M |
| Darījumu identificējošs numurs | Max40(x) | TD darījumam piešķirtais unikālais numurs | Identifikators | M |
| Saistītā (bāzes) RT finanšu instrumenta identifikators | 2(a)9(x)1(n) | ISO 6166 – ISIN kods | Identifikators | M |
| Darījuma datums | 4(n)-2(n)-2(n) | ISO 8601 – datuma formāts: YYYY-MM-DD | Datums | M |
| Atcelšanas iemesls | 1(a) | M = kļūda; C = darījums atcelts | Kods | M |
* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; n = cipars.
 |
 |
 |
 |